Divergência de Convergência Média em Movimento - MACD BREAKING DOWN Divergência de Convergência Média em Movimento - MACD Existem três métodos comuns para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa , O que indica que pode ser hora de vender. Por outro lado, quando o MACD sobe acima da linha de sinal, o indicador dá um sinal de alta, o que sugere que o preço do recurso provavelmente terá um impulso ascendente. Muitos comerciantes esperam por um cruzamento confirmado acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar obter falsificação ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD aumenta drasticamente - ou seja, a média móvel mais curta se afasta da média móvel a longo prazo - é um sinal de que a segurança está sobrecompra e em breve retornará aos níveis normais. Os comerciantes também observam um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso sinaliza a posição da média média de curto prazo para a média de longo prazo. Quando o MACD é acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, que indica o impulso ascendente. O contrário é verdadeiro quando o MACD está abaixo de zero. Como você pode ver no gráfico acima, a linha zero geralmente atua como uma área de suporte e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para suas negociações Verifique o nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Trend Reversals With MACD para obter mais informaçõesNovice Tradersrsquo Notebook Indicators 6. Moving Average ConvergenceDivergence Um indicador de tendência, elaborado por Gerald Appel na década de 1970, o movimento A convergência média convergente (MACD) identifica os cruzamentos, encontra as condições de overboughverso, e acompanha as divergências. Simplesmente, o MACD é o cruzamento de duas médias móveis suavemente exponencialmente planejadas acima e abaixo de uma linha zero. O cruzamento, o movimento através da linha zero e as divergências geram sinais de compra e venda. De acordo com Steve Achelis, o MACD é calculado com base na subtração de uma média móvel de 26 dias de um preço tradablersquos de uma média móvel de 12 dias do preço, resultando em um indicador que oscila acima e abaixo de zero. Então, a média móvel exponencial de nove dias da linha MACD é plotada. De acordo com John J. Murphy, o histograma MACD é uma variação, traçando a diferença entre o sinal e as linhas MACD. As mudanças na propagação entre as duas linhas podem ser detectadas mais rapidamente, levando a sinais de negociação anteriores. Mdash EMS Flynn LEITURA SUGERIDA Achelis, Steven B. 2000. Análise técnica de A a Z, McGraw-Hill. Appel, Gerald 1985. O método de negociação de migração média de migração, versão avançada, sistemas de investimento científico. Colby, R. W. e T. A. Meyers 1988. A Enciclopédia dos Indicadores Técnicos de Mercado, Dow Jones-Irwin. Gopalakrishnan, Jayanthi 1999. ldquoTrading O MACD, rdquo Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES. Volume 17: outubro. Hartle, Thom 1991. ldquoMoving Average ConvergenceDivergence (MACD), rdquo Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES. Volume 9: março. Murphy, John J. 1999. Análise Técnica dos Mercados Financeiros, New York Institute of Finance. Wu, Amy 2001. ldquoA Taste Of The Big MACD, rdquo Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES. Volume 19: December. THE OPTIMIZED TRADER Trading O histograma MACD, Parte 1 120606 01:30:25 PM PST por David Penn Tão bom quanto a divergência da convergência média móvel é, adicionando o histograma pode torná-lo ainda melhor. Uma das primeiras metodologias de negociação que já juntei foi baseada no histograma de divergência de convergência média móvel, também conhecido como o histograma MACD (ou mesmo o MACDH para breve). Eu não vou fingir que minha seleção do histograma veio como resultado de um levantamento científico, apesar de haver tentativa e erro suficientes para me fazer sentir como se algum tipo de solicitação de indicadores disponíveis certamente tivesse ocorrido. Se alguma coisa, fiquei com vontade de passar mais tempo conhecendo o MACDH depois de ler esta entrada do excelente guia comercial de Alexander Elders, Trading For A Living: o histograma MACD oferece uma visão mais profunda do equilíbrio de poder entre touros e ursos do que o original MACD. Isso mostra não só se os touros ou os ursos estão no controle, mas também se eles estão ficando mais fortes ou mais fracos. É uma das melhores ferramentas disponíveis para um técnico de mercado. E mais tarde, sob o título O sinal mais forte na análise técnica: as divergências entre MACD-Histograma e os preços ocorrem apenas algumas vezes por ano em qualquer mercado, mas dão algumas das mensagens mais poderosas na análise técnica. Essas divergências identificam grandes pontos de inflexão e oferecem sinais de compra ou venda extra-força. Eles não ocorrem em cada parte superior e inferior, mas quando você vê um, você sabe que uma grande inversão provavelmente está em mãos. Se não for um endosso, então não sei o que é. Eu não tenho certeza se Elder se sente tão fortemente sobre o histograma MACD hoje em 2006, como ele fez em 1993, quando Trading For A Living foi concluído, mas o indicador em si continua a ter adeptos. Por exemplo, Raghee Horner, comerciante de forex e autor, usou o MACDH como um indicador geral para determinar se um mercado é otimista e maduro para comprar ou ter uma tendência para vender. Eu já escrevi sobre o histograma do MACD antes do Working-Money, particularmente sobre o que eu conheci como extremos do MACDH, o que muitas vezes pode ser útil para determinar a direção intermediária após grandes movimentos do mercado e quando lidando com consolidações. Aqui, no entanto, eu quero falar sobre algumas das maneiras básicas pelas quais os comerciantes podem e usaram o histograma do MACD para desencadear as entradas comerciais, bem como determinar a direccionalidade. ENCONTRA-SE. MACD Qual é exatamente o histograma MACD Qual é a relação com o indicador de divergência de convergência média móvel conhecido como MACD O MACD foi desenvolvido pelo comerciante Gerald Appel, que também publica o boletim informativo de Sistemas e Previsões. Embora o MACD apareça com duas linhas que convergem e divergem em relação umas às outras, o indicador é realmente criado usando três linhas. Escrevendo em seu livro The Visual Investor. John Murphy explica como o MACD é construído: a primeira linha (chamada de linha MACD) é a diferença entre dois suavizados exponencialmente. Médias móveis do preço (geralmente 12 e 26 períodos). O computador subtrai a média mais longa (26) do menor (12) para obter a linha MACD. Uma média móvel (geralmente nove períodos) é usada para alisar a linha MACD para formar uma segunda linha (sinal). O resultado é que duas linhas são mostradas no gráfico, a linha MACD mais rápida. E a linha de sinal mais lenta. Comprar e vender sinais usando o MACD são semelhantes aos que usam outros pares de médias móveis. Quando a linha MACD rápida cruza acima da linha de sinal lento, um sinal de compra foi emitido. Por outro lado, quando a linha MACD rápida cruza abaixo da linha de sinal lento, um sinal de venda foi emitido. Aproximar o MACD desta forma significa que o comerciante tenderá a estar no lado direito da tendência ao seguir os sinais. Como eu mostro mais tarde, pode haver outras ferramentas que os comerciantes usarão mdash de médias móveis para linhas de tendência para o histograma de MACD para determinar se a tendência que eles podem ter recebido um sinal a seguir é de duração significativa, como em uma alta ou baixa contexto. (Veja a Figura 1.) FIGURA 1: SEARS HOLDINGS CORP. DIÁRIO. O MACD básico é mostrado aqui, juntamente com um dos sinais de compra mais comuns que podem ser derivados dele. A seção destacada na janela do indicador mostra onde a linha MACD mais rápida (em azul) cruzou a linha de sinal mais lenta (em vermelho). A sessão destacada mostra o candelabro acima do qual o longo comércio seria iniciado. Por enquanto, basta dizer que o MACD pode ser usado em uma variedade de quadros de tempo usando esta metodologia de cruzamento simples. Além disso, enquanto John Murphy observa que alguns comerciantes optaram por usar valores diferentes para comprar sinais e vender sinais, ele ressalta que, para a maioria dos comerciantes, os valores de 12, 26, 9 funcionarão tanto para sinais de alta como de baixa. Há outras duas maneiras pelas quais o MACD pode ser usado. Um é como um oscilador. Na medida em que as duas linhas mdash, a linha MACD e a linha de sinal mdash operam acima e abaixo de uma linha zero, alguns comerciantes usaram o MACD para indicar condições de mercado sobre-vendidas que podem ser compradas (ambas as linhas abaixo da linha zero), bem como sobrecompra Condições de mercado que podem ser vendidas (ambas as linhas acima da linha zero). Murphy ressalta que alguns comerciantes combinam os aspectos de cruzamento e oscilador do MACD procurando por cruzes de alta (lembre-se, a linha MACD que cruza acima da linha de sinal) abaixo da linha zero indicando cruzamentos de compra e de baixa (a linha MACD que passa abaixo da linha de sinal ) Acima da linha zero como indicando uma venda. Os comerciantes também usaram o MACD para detectar divergências. Da mesma forma que os comerciantes usam osciladores como o RSI (índice de força relativa) e os estocastics, os comerciantes procuram casos em que o MACD faz um nível mais baixo enquanto um mercado está fazendo uma alta maior (uma divergência negativa) ou quando o MACD faz uma Mais baixo enquanto um mercado está fazendo uma baixa baixa (uma divergência positiva). Então, onde o histograma se encaixa em tudo isso? De acordo com Murphy, de uma forma que o torna ainda melhor. Ele escreve: tão bom como o indicador MACD está na forma que acabamos de descrever, há uma maneira de torná-lo ainda melhor. Essa técnica é chamada de: histograma MACD. O histograma do MACD proporcionará alertas ainda mais anteriores sobre mudanças de tendência potenciais e aumentará consideravelmente o valor do indicador. Uma vez que o histograma mostra os sinais de cruzamento MACD (de uma maneira ligeiramente diferente), nada é perdido em sua utilização. O que é ganho é uma maneira de gerar sinais de ação muito mais cedo. Como observado, essa capacidade de criar sinais de ação finalmente me conquistou para a causa do MACDH. O histograma simplesmente representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, e a traça como uma série de barras verticais. Outros indicadores, como o índice de canal de commodities (CCI) também podem ser plotados como histogramas. Um histograma positivo, com barras verticais acima da linha zero, indica um mercado no qual a linha rápida MACD (a linha MACD) está acima da linha lenta (a linha de sinal). Um histograma negativo, ao contrário, com barras verticais que se estendem abaixo da linha zero, indica um mercado no qual a linha MACD está abaixo da linha de sinal. Quando essas duas linhas estão próximas ou estão convergentes, as barras de histograma serão rasas e pequenas. Quando essas duas linhas são divergentes, afastando-se uma da outra, as barras de histograma aumentarão em comprimento mdash acima ou abaixo da linha zero. Outra chave de fator na criação de sinais de ação é o que Elder ressalta como a inclinação do histograma do MACD. Ele escreve: A inclinação do MACD-Histograma é definida pela relação entre duas barras vizinhas. Se a última barra for maior (como a altura das letras m-M), a inclinação do histograma MACD está subindo. Se a última barra for menor (como a profundidade das letras P-p), a inclinação do histograma MACD está desativada. BREAKOUTS E CONTINUAÇÃO Muitos mdash embora nem todos os mdash dos sinais criados pelo histograma MACD estão relacionados a mudanças na inclinação do indicador. De fato, o sinal primário na minha metodologia de troca do MACDH envolve apenas tal mudança de inclinação ou, com mais precisão, envolve o uso de uma mudança temporária na inclinação (uma retirada ou salto do histograma) para criar um sinal de compra. Eu liguei para esses sinais L1 e S1 (primário longo e primário curto) e permaneço meus sinais favoritos usando o histograma. Embora Elder escreva que os sinais semanais são menos freqüentes e talvez mais confiáveis do que os diários, descobriu que os negócios que utilizam os métodos L1 e S1 foram confirmados por sinais de compra e venda usando outros métodos, como o TRIX, e muitas vezes simplesmente provando em retrospectiva Ter marcado excelentes pontos de entrada nas tendências. (Veja a Figura 2.) FIGURA 2: GOLDMAN SACHS, DIÁRIO. Um exemplo de uma negociação de folheamento L1 sobrevindo usando o histograma MACD. Aqui, o histograma está formando o padrão P-p-P, que dá um sinal de compra com a terceira barra do padrão. Esse padrão particular aparece no final de uma consolidação breve, em grande parte lateral. Vamos ver como as entradas de fuga L1 e S1 são criadas. Para usar a taquigrafia dos idosos, com um comércio primário longo ou L1, procuro uma sessão na qual o histograma inclina-se para cima. Há uma série de padrões que poderiam produzir esse mdash ascendente de mudança de inclinação de M-m-M para P-p-P. Numericamente, esses valores podem estar em qualquer lugar entre 100 e -100, mas, para um exemplo, imagine um histograma que lê 3, depois 1,7 e 3,4. A sessão que recebeu o 3.4 no segundo exemplo seria a sessão de desbloqueio acima do alto do qual o comerciante procuraria ficar comprido. O ponto-chave é que o valor do meio ou barra de histograma é mais curto (no caso de um histograma acima da linha zero) ou mais (no caso de um histograma abaixo da linha zero) do que o par de barras de histograma que o cercam qualquer lado. Por outro lado, no lado curto, um padrão como m-M-m, p-P-p ou, novamente, numericamente, leitura -5, então -3,5, depois -6. A sessão que recebeu o -6 seria a sessão de gatilho. Aqui, a diferença é que o comerciante estaria procurando vender ou ficar abaixo da baixa daquela sessão de gatilho. Veja a Figura 3. FIGURA 3: MASTERCARD, DIÁRIO. Outro exemplo do comércio de MACDH em L1. As barras de histograma destacadas mostram um padrão M-m-M, que produz um sinal de compra acima da alta do dia (ou sessão) que o padrão M-m-M está completo. Também chamado de gatilho, essa sessão é destacada. Passar o dia após a sessão de giro resultou em ganhos sólidos dentro de alguns dias. Comecei a rastrear uma variação nesses casos em que um mercado se movia em uma tendência, mas a tendência não mostrava suficiente fraqueza (em uma tendência de touro) ou força (em uma tendência de urso) para obter a chave de padrão para um L1 ou S1 oportunidade de compra. O comércio de continuação (ou L3 e S3 como eu douvo na época) simplesmente permitiu que o comerciante passasse muito acima da alta de qualquer sessão que mostrava um aumento na inclinação da sessão anterior (m-M). Para o lado curto, uma diminuição da inclinação (como em P-p) foi tudo o que era necessário para sinalizar um comércio de continuação à desvantagem. Embora esta abordagem tenha valido a pena, existem outros métodos (como o método BOSO que escrevi há cerca de um ano) que fazem um bom trabalho ou melhor para rastrear os mercados que parecem não querer fornecer aos comerciantes um retrocesso (em um mercado crescente) Ou um salto (em um mercado em queda) para obter uma entrada superior. No entanto, o comércio de continuação vale a pena ter em mente quando um avanço no mercado está bem encaminhado, e as rubricas de negociação provam ser difíceis de encontrar. Na segunda parte, analisarei divergências de histograma de negociação, como trocar cruzamentos da linha zero, segmentação específica de entrada e estratégias de saída. LEITURA SUGERIDA Achelis, Steven B. 1995. Análise técnica de A a Z, Irwin Professional Publishing. Appel, Gerald 1985. O método de negociação de migração média de migração, versão avançada, sistemas de investimento científico. Elder, Alexander 1993. Trading For A Living, John Wiley Sons. Gifford, Elli 1995. The Investors Guide To Technical Analysis, Financial TimesPitman Publishing. Horner, Raghee 2005. ForeX Trading para lucro máximo, John Wiley Sons. Kahn, Michael 2006. Análise técnica: simples e simples, Financial TimesPitman Publishing. Murphy, John J. 1996. The Visual Investor, John Wiley Sons. Escritor Técnico de Análise Técnica da revista STOCKS COMMODITIES, Working-Money e Traders Advantage.
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